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Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros

Postgraduate course. Face-to-face.

Presentation

20th EDITION
UPC School

El desarrollo de nuevos productos financieros y la acelerada complejidad del mercado nacional e internacional de las finanzas, requiere unos instrumentos específicos para analizarlo y modelarlo. Este hecho ha generado la necesidad de incorporar personal con un perfil cuantitativo avanzado en el mundo financiero.

El posgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros ofrece una formación práctica avanzada en el ámbito financiero. Profundiza tanto en los elementos constituyentes de los mercados financieros (bonos, tipos de interés, divisa, etc.), como en la metodología, las técnicas y las herramientas necesarias para la actividad financiera profesional; todo ello teniendo en cuenta las directrices regulatorias del mercado. También forma especialistas capaces de diseñar, valorar y modelizar productos, evaluar riesgos y tomar decisiones financieras con una visión estratégica de mercado.

El posgrado destaca también por su equipo docente formado por profesionales de ámbitos diversos: sector bancario, entidades financieras, consultoría, etc., que aportan su experiencia desde diferentes áreas de negocio (tesorería, análisis de mercado, riesgos, inversiones, etc.).

Los titulados del posgrado podrán desarrollar y mejorar su actividad profesional en entidades financieras, formando parte de cualquiera de las áreas responsables del diseño, análisis o control de riesgos.

Aims

  • Entender los modelos financieros y modelizar posibles evoluciones de subyacentes (de tipo de interés, de divisa, de renta variable, etc.).
  • Diseñar productos financieros o carteras de inversión, considerando posibles productos derivados sobre subyacentes de renta fija y variable.
  • Valorar productos financieros propios o externos con el objetivo de determinar su valor teórico de mercado, en casos como podrían ser auditorías, tesorerías de entidades financieras, gestión de compras dentro de empresas, etc.
  • Gestionar carteras de activos con metodologías de optimización de beneficios con control de riesgo.
  • Analizar y cuantificar los riesgos inherentes a los productos financieros, para tomar las decisiones más adecuadas en cada caso, según el marco regulatorio correspondiente.
  • Implementar estrategias para la elaboración de productos y realización de inversiones de acuerdo con una determinada visión de mercado.

Who is it for

El contenido del programa faculta para desarrollar el ejercicio profesional como Técnico en Finanzas Cuantitativas en Sales de Mercados de entidades financieras, Traders, Analistas y Controllers de Riesgos de Mercados, Middle Office, Gestores de Fondos de Pensiones y de Inversión, Gestores de Carteras, Consultores Financieros de Empresas, etc.

Está dirigido a licenciados, diplomados, graduados o personas que han cursado un máster oficial, tanto en las áreas de ciencias (matemáticas, físicas, estadística, etc.), como en las áreas de económicas y de ingeniería.

Content

Subjects

Markets and their Operation
3 ECTS. 28 teaching hours.
Modelling of Financial Products
4 ECTS. 45 teaching hours.
Market View, Strategies and Implementation
4 ECTS. 38 teaching hours.
Numerical Methods for Finance
2 ECTS. 23 teaching hours.
Assets Management
4 ECTS. 35 teaching hours.
Quantitative Risk Management
3 ECTS. 27 teaching hours.
The UPC School reserves the right to modify the contents of the programme, which may vary in order to better accommodate the course objectives.

Management & Faculty

Academic management

  • Masdemont Soler, Josep Joaquim
    Departamento de Matemática Aplicada I. Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Valencia Guitart, Marta
    Departamento de Matemática Aplicada I. Universitat Politècnica de Catalunya.

Teaching staff

  • Albà Soler, Gerard
    Consultor Financiero, Strategic Investment Advisors.
  • Alfonso Mata, Ramón
    Trabaja en el sector financiero y mercados desde 1982. Economista y MBA. Colaborador académico en diversas universidades en relación a mercados financieros. Socio y promotor de GAR Investment Managers.
  • Coll Belart, Xavier
    Director de Trading de Corto Plazo al Banco Sabadell.
  • Fransen, Bas
    Mercado de Capitales, Caixa d'Enginyers.
  • Gisbert Mir, Alexandre
    La Caixa.
  • Masdemont Soler, Josep Joaquim
    Departamento de Matemática Aplicada I. Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Noguerola Berga, Xavier
    Licenciado en Matemáticas (UPC) y en Ciencias y Técnicas Estadísticas (UPC), Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros (UPC), CIIA/CEFA (IEF) y Programa Experto en Técnicas Cuantitativas para Entidades Financieras (AFI). Actualmente es el responsable del desarrollo de modelos de valoración para el cálculo del VAR en el Área de Metodología del Banco Santander. Anteriormente trabajó en Validación de Modelos de Valoración (Banco Santander) y como analista cuantitativo y trader de derivados (Caixa Penedès).
  • Peña Peña, Inmaculada
    Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Máster en Banca y Finanzas por el IDEC (UPF). Ha realizado diversos cursos de especialización en finanzas, entre ellos el Programa Superior de Productos Financieros Derivados (IEF) y el Posgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros (UPC). Ha desarrollado su carrera profesional en diversas sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva españolas. Actualmente, es la Directora del Departamento de Administración de IIC's y Carteras de InverCaixa Gestión SAU SGIIC.
  • Planagumà Valls, Jordi
    Trader de Derivados. La Caixa.
  • Planas Vilanova, Francesc
    Departamento de Matemática Aplicada I. Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Renalias Zueras, Ferran
    Riesgos en la operativa de Mercados. CaixaBank.
  • Salvà Roig, Josep
    Licenciado en Matemáticas (UPC). Analista cuantitativo de Riesgos de Mercado de Renta Variable en el Banco Santander. Anteriormente, analista cuantitativo y Trader de FX y Tipos de interés a Caixa Penedès.
  • Serrano Escobedo, Sergio
    Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Director de Desarrollo Corporativo de Banc Sabadell, con responsabilidad sobre las operaciones de adquisiciones y desinversiones de la Entidad en el sector financiero. Experiencia previa como analista bursátil en Stock Rating; Subdirector de Supervisión e Información y Jefe del Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona; Director de Análisis de Bankpyme.
  • Sust Híjar, Lluís
    Master en Mercados Financieros (UB). Director de Mercado de Capitales de Caixa d'Enginyers. Coordinador académico y profesor asociado del Máster en Mercados Financieros y del Máster en Finanzas Corporativas de la Universitat de Barcelona. Colaborador académico en diversas ocasiones en el Institut d'Estudis Financers (IEF) y el IDEC de la Universitat Pompeu Fabra. Miembro de la Asociación Española de Mercados Financieros.

General information

Credits
20 ECTS (156 teaching hours)
Start date
Classes start:16/10/2017Classes end:31/05/2018Programme ends: 27/09/2018
Timetable
Monday  19:00 to 22:00Wednesday  19:00 to 22:00
Las clases se agruparán en sesiones de 3 horas, todos los lunes y miércoles de 19h a 22h.
Taught at
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Contact person
Carme Capdevila

Telephone: (34) 93 401 58 61
matfin.fme@upc.edu
Degree
Postgraduate diplomas issued by the Universitat Politècnica de Catalunya. To obtain this degree it is necessary to have an official or recognized university degree equivalent to a bachelor's degree or diploma. Otherwise, the Fundació Politècnica de Catalunya will only award them a a certificate of completion.

In the case of having a foreign degree check here.
Virtual Campus
The students on this Postgraduate course will have access to the My_Tech_Space virtual campus, an effective work and communication platform for students, lecturers and course directors and coordinators. My_Tech_Space allows students to find background material for their classes, to work in teams, ask their lecturers questions, consult their marks, etc.
Employment service
Students can access job offers in their field of specialisation on the My_Tech_Space virtual campus. Applications made from this site will be treated confidentially. Hundreds of offers appear annually of the UPC School of Professional & Executive Development Employment service .The offers range from formal contracts to work placement agreements.
Registration fee
3.000 €
The registration fee must be paid before the beginning of this Postgraduate course.
See the section Discounts, loans and financial aid for possibilities of advantageous financing conditions.

Applicants are given the option of making a voluntary €5 contribution when formalising their enrolment. As part of the UPC's 0.7% Campaign, this donation will go towards meeting charitable needs in developing countries.

0.7%

Language of instruction
Spanish
Payment of enrolment fee
The enrolment fee can be paid:
- In a single payment to be paid within the deadline specified in the letter of admission to the programme
- In two instalments:
  • 60% of the amount payable, to be paid within the deadline specified in the letter of admission to the programme
  • Remaining 40% to be paid up 10 days before the starting date of the programme