Posgrado en

Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros

Toma decisiones financieras con una visión estratégica de mercado.

Inicio
18/10/2021
Duración
7 meses
Modalidad
Presencial
Precio
3.300€

Programa
Contenidos formativos
Metodología de aprendizaje
Equipo docente
Salidas profesionales
Solicita información o la admisión

Preguntas frecuentes COVID-19 para estudiar en la UPC School

Programa

Edición

24ª Edición

Créditos

20 ECTS (156 horas lectivas)

Modalidad

Presencial

Idioma de impartición

Español

Precio

3.300€

Opciones de pago de la matrícula

Opciones de pago de la matrícula:
- En un único pago antes del plazo establecido en la carta de admisión al programa.
- Pago fraccionado en dos plazos:

El 60% del importe total deberá pagarse en el plazo indicado en la carta de admisión del programa.
El 40% restante deberá abonarse, como máximo, al cabo de 60 días a partir de la fecha de inicio del programa.

Observaciones campaña 0,7%

Inscripción abierta hasta el inicio del curso o hasta el agotamiento de plazas.

Descuentos, préstamos y ayudas

Fechas de realización

Fecha de inicio: 18/10/2021
Fecha de fin: 30/05/2022

Horario

Lunes: 19:00 a 22:00
Miércoles: 19:00 a 22:00

Lugar de realización

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

¿Por qué este programa?

El desarrollo de nuevos productos financieros y la acelerada complejidad del mercado nacional e internacional requieren instrumentos específicos para el análisis y modelización de las finanzas. Este hecho ha generado la necesidad de incorporar personal con un perfil cuantitativo avanzado en el ámbito financiero.

El posgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros ofrece una formación práctica avanzada de alto nivel en el ámbito de las finanzas. Profundiza tanto en los elementos constituyentes de los mercados financieros (bonos, tipos de interés, divisas, etc.), como en la metodología, las técnicas y las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad financiera profesional. Todo ello teniendo en cuenta las directrices reguladoras del mercado. Este posgrado forma especialistas capaces de diseñar, valorar y modelizar productos, evaluar riesgos y tomar decisiones financieras con una visión estratégica de mercado.

Asimismo, el posgrado destaca también por su equipo docente, formado por profesionales de ámbitos diversos: sector bancario, entidades financieras, consultoría, etc. Todos ellos aportan su experiencia desde diferentes áreas de negocio, como la tesorería, el análisis de mercado, los riesgos o las inversiones, entre otros.

Los titulados del posgrado podrán desarrollar y mejorar su actividad profesional en entidades financieras, en concreto formando parte de cualquiera de las áreas responsables del diseño, análisis o control de riesgos.

Impulsado por:

Objetivos

Entender los modelos financieros y modelizar posibles evoluciones de subyacentes (de tipo de interés, de divisa, de renta variable, etc.).
Diseñar productos financieros o carteras de inversión, con posibilidad de incluir productos derivados sobre subyacentes de renta fija y variable.
Valorar productos financieros propios o externos con el objetivo de determinar su valor teórico de mercado, en casos como auditorías, tesorerías de entidades financieras, gestión de compras dentro de empresas, etc.
Gestionar carteras de activos con metodologías de optimización de beneficios con control de riesgo.
Analizar y cuantificar los riesgos inherentes a los productos financieros, para tomar las decisiones más adecuadas en cada caso según el marco regulador correspondiente.
Implementar estrategias para la elaboración de productos y realización de inversiones de acuerdo con una determinada visión de mercado.

¿A quién va dirigido?

Licenciados, diplomados o graduados en las áreas de ciencias (matemáticas, físicas, estadística, etc.) o en las áreas de económicas y de ingeniería.

Contenidos formativos

Relación de asignaturas

3 ECTS 24h

Los Mercados y su Funcionamiento

Introducción a los mercados financieros

Conceptos y objetivos del sistema financiero.
Agentes participantes.
Tipologías y organización.
Tesorería de una entidad financiera.

Política monetaria

Objetivos y ejecución.
Magnitudes monetarias.
Instrumentos de la política monetaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Subastas. Operaciones bilaterales.

Mercado interbancario y sistemas de pago

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).
El papel del Banco de España en el nuevo marco de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El servicio de liquidación del Banco de España. Sistema de liquidación target.

Mercado monetario: definición, características y activos negociados.
Índice de referencia en los mercados monetarios de la UME.
Mercado interbancario de depósitos.
Letras del tesoro.
Pagarés de empresa.
Operaciones con activos del mercado monetario.

Mercados de capitales: renta fija

Definición, activos negociados y características.
Bonos y obligaciones del Estado.
Renta fija privada o corporativa. Euromercados y activos negociados.

Derivados sobre tipos de interés

Futuros sobre Euríbor, Forward Rate Agreement (FRA), swaps, call money, opciones directas, caps, floors, collars y swaptions.
Otros instrumentos: PIRAs y CORRIDORs.
Derivados de crédito.

El precio de un título de renta fija

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Volatilidad.
Casos.

Duración

Cálculo y características.
Principios de Malkiel.
Usos de la duración.
Casos.

Convexidad

Cálculo y características.
Usos e interpretación.
Casos.

Aplicación de la duración y convexidad en la gestión de carteras de renta fija

Técnicas de inmunización y otras técnicas.
Casos

4 ECTS 33h

Modelización de Productos Financieros

Productos financieros y primeras fórmulas usando arbitraje

Definiciones básicas: forward, calls y puts.
Arbitraje. Paridad put-call.

Modelos discretos. Valoración y cobertura

Árbol binomial.
Probabilidad riesgo-neutral.
Valoración y cobertura en el caso discreto.

Modelos continuos. Opciones financieras y valoración por Black-Scholes

Modelo continuo.
Ecuación de Black-Scholes.
Precios calls y puts.
Interpretación de la fórmula de Black-Scholes.

Aplicaciones y extensiones de la metodología Black-Scholes

Griegas.
Valoración de otros derivados.

2 ECTS 18h

Metodología Numérica para Finanzas

Fórmulas analíticas. Fórmula de Black-Scholes y análogas. Sensibilidades

Fórmula de Black-Scholes y análogas.
Cálculo de sensibilidades.

Árboles binomiales y trinomiales. Calibrado

Conceptos asociados.
Implementación de Trigeorgis y otros.
Ejemplos y aplicaciones. Ejercicio anticipado.

Método de Montecarlo. Valoraciones de opciones y productos dependientes del camino de precios

Simulaciones de evolución de los precios de los activos.
Método de Montecarlo correlacionado y valoración de cestas.
Implementación de ejercicio anticipado.

4 ECTS 30h

Visión del Mercado, Estrategias e Implementación

Visión macroeconómica

Fuentes de información y niveles de sensibilidad.
Creación de una visión de mercado.

Implementaciones de estrategias con derivados

Renta variable y divisas.
Renta fija. Opciones.

Opciones exóticas para la implementación de estrategias
Documentación legal y cierre de operaciones en la práctica

Contratos International Swaps and Derivatives Association (ISDA) y Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF).
Redacción, procedimientos y confirmaciones.
Errores graves.

4 ECTS 33h

Gestión de Activos

Volatilidad y correlación

Volatilidad histórica.
Volatilidad implícita y la superficie de volatilidades
Gestión de cartera -libro- de derivados.
Superficie de volatilidades.
Modelos de volatilidad.
Trading de volatilidad.
Correlaciones históricas e implícitas.

Carteras optimals tradicionals de Markowitz

Modelos discretos de media y varianza de un periodo.
Stocks en modelos de un periodo.
Frontera eficiente de Markowitz.

El mercado monetario. Modelos de Tobin y Sharpe

Modelos de mercado de capitales: CAPT y modelos cuantitativos de factores Advanced Package Tool (APT).
Atribución de resultados y medidas de riesgo y rentabilidad en la gestión.

Otros métodos cuantitativos en carteras optimals

Modelo de Black-Litterman.
Optimización con escenarios.

Inteligencia Artificial (AI) en gestión de carteras de inversión

Métodos de machine learning.
Datos alternativos.
Ejemplos en gestión de inversiones.
Carteras optimals HRP.

Caso práctico: los roboadvisors en la gestión de patrimonios.
La inversión colectiva

Tipo de Instituciones de Inversiones Colectivas (IIC).
Partícipes, sociedad gestora y depositario.
Características de funcionamiento.
Valor liquidativo y coeficientes de inversión.
Categorías de IIC.
Fondos garantizados.
Gestión alternativa.

3 ECTS 18h

Gestión Cuantitativa de Riesgos

Identificación y clasificación de riesgos financieros
Riesgo de mercado

Modelización.
Métodos paramétricos y no-paramétricos.
Riesgo en carteras de renta fija, variable y mixta.
Valor en riesgo (VaR) en instrumentos derivados.
Riesgo y simulación.

Riesgo de crédito

Modelización.
CreditMetrics y KMV.

Normativas: Basilea I y II

La UPC School se reserva el derecho de modificar el contenido del programa, que puede variar para una mayor adaptación a los objetivos del curso.

Titulación

Diploma de posgrado expedido por la Universitat Politècnica de Catalunya. Emitido en virtud del art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Para su obtención es necesario tener una titulación universitaria oficial. De no ser así, el estudiante obtendrá un certificado de superación expedido por la Fundació Politècnica de Catalunya. (Ver datos que constan en el certificado).

Metodología de aprendizaje

La metodología docente del programa facilita el aprendizaje del estudiante y la consecución de las competencias necesarias.

Herramientas de aprendizaje

Sesiones magistrales participativas

Se exponen los fundamentos conceptuales de los contenidos a impartir, promoviendo la interacción con los estudiantes para guiarlos en el aprendizaje de los diferentes contenidos y el desarrollo de las competencias establecidas.

Sesiones prácticas en el aula

Se aplican los conocimientos en un entorno real o hipotético, donde se identifican y trabajan aspectos específicos para facilitar su comprensión, con el apoyo de los docentes.

Resolución de ejercicios

Se trabajan las soluciones mediante la ejercitación de rutinas y la aplicación de fórmulas o algoritmos, y se siguen procedimientos de transformación de la información disponible y de interpretación de los resultados.

Estudio de casos

Se presentan situaciones reales o hipotéticas en las que los estudiantes, de forma plenamente participativa y práctica, analizan la situación, plantean las diferentes hipótesis y comparten sus propias conclusiones.

Casos de éxito

Se presentan y comparten conocimientos y experiencias profesionales reales y de alto valor añadido, adquiridos durante una trayectoria destacada en el ejercicio de la profesión.

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Metodología de aprendizaje activo que permite que el estudiante se involucre desde un inicio y adquiera los conocimientos y habilidades a través del planteamiento y la resolución de situaciones o problemas complejos.

Workshops

Se presta apoyo a los estudiantes en la realización de un trabajo práctico grupal en el que se van incorporando sesiones teóricas que aportan las herramientas y los conocimientos necesarios para obtener un resultado. Se realiza un intercambio de ideas y resultados entre todos los grupos participantes.

Criterios de evaluación

Asistencia

Se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las horas lectivas.

Grado de participación

Se evalúa la contribución activa de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas por el equipo docente.

Resolución de ejercicios, cuestionarios o exámenes

Pruebas individuales con el objetivo de evaluar el grado de aprendizaje y la adquisición de competencias.

Elaboración de trabajos

Estudios sobre una temática determinada, individual o grupal, en los que se evalúa la calidad y profundidad de los trabajos, entre otros aspectos.

Prácticas y bolsa de trabajo

Desde el campus virtual My_Tech_Space los estudiantes podrán visualizar ofertas de trabajo de su área de conocimiento y presentar su candidatura en un entorno confidencial. La bolsa de trabajo de la UPC School tiene un volumen anual de cientos de ofertas de trabajo, entre contratos laborales y convenios de colaboración en prácticas.

Campus virtual

Los estudiantes de este posgrado tendrán acceso al campus virtual My_Tech_Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre estudiantes, profesores, dirección y coordinación del curso. My_Tech_Space permite obtener la documentación de cada sesión formativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer consultas a los profesores, visualizar notas, etc.

Equipo docente

Dirección Académica

Masdemont Soler, Josep Joaquim
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Licenciado en Matemáticas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y Doctor en Matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedrático del Departamento de Matemáticas. Investiga en el área de sistemas dinámicos, astrodinámica y matemática financiera. Ha participado y coordinado diferentes proyectos internacionales e imparte docencia en grados, másteres y doctorados relacionados con Tecnologías Industriales, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), Facultad de Matemáticas y Estadística (FME) y Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Ha sido director del departamento de Matemática Aplicada I de la UPC.
Valencia Guitart, Marta
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Licenciada en Matemáticas por la UB y Doctora en Matemáticas por la UAB. Profesora Titular del Departamento de Matemáticas de la UPC. Investiga en el área de las ecuaciones en derivadas parciales. Ha impartido docencia en la FME, ETSEIB i ETSETB. Ha sido sotsdirectora de la FME y actualmente es sotsdirectora academica del Centro de Formación Interdisciplinario de la UPC (CFIS).

Profesorado

Albà Soler, Gerard

Licenciado en Matemáticas por la Universitat de Barcelona (UB). Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster Digital Business por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Oxford Fintech Programme. Actualmente, es el Director General de Negocio de VallBanc y Presidente de VBFons. Hasta 2016, fue Director General de Andbank Asset Management y responsable Global de Asset Management. Ha sido Presidente de Andbank AM Luxembourg y Consejero Delegado de Wealth Management en España. Previamente, trabajó en la boutique suiza Strategic Investment Advisors. Trabajó como directivo en Caixa Penedès y Caixa Cataluña.
Alfonso Mata, Ramón
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Licenciado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y MBA por la Universitat Ramon Llull (URL). Dedica la carrera profesional a los mercados financieros y la actividad docente en finanzas. Auditor en Arthur Andersen, analista a Tesorería de Banco Sabadell y la gestora de fondos InverCaixa. Responsable de gestión a Gesfibanc y director de Área Financiera Crèdit Andorrà. Analista Senior en Strategic Investment Advisors. Desde 2004 trabaja como asesor independiente. Socio fundador NORZ Patrimonia. Hace conferencias y cursos en facultades como Universitat Pompeu Fabra (UPF), Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE), Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Fransen, Bas

Licenciado en Economía por Universidad de Tilburg, Países Bajos. Máster en Política Económica y Financiera del Ministerio de Economía de Países Bajos. Postgrado en Métodos Cuantitativos para los Mercados Financieros por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Analista Financiero Europeo Cedido (CEFA). Analista Financiero Chartered (CFA). De 1999 a 2003 trabaja en la mesa financiera de Bankpyme como operador de Mercado Monetario y de Renta Fija, y desde 2003 en Caja de Ingenieros, donde actualmente es Director de Mercado de Capitales y Negocio Mayorista. Desde 2001 colabora como profesor en diversos másteres postgrados en finanzas en la UPC, la Universitat de Barcelona (UB), Universidad Abat Oliva CEU y el Instituto de Formación Continua - IL3.
Gisbert Mir, Alexandre

Doctor en Economía por la Universidad Abat Oliva CEU, Msc in Economics. (U. London) (1995-1996). Máster Universitario en Estudios Humanísticos y Sociales Universidad Abat Oliva CEU (2013-2014). Experiencia en gestión de carteras a GesCaixa (1996-2000). Banca de inversiones a InverCaixa Madrid (2000-2004). Responsable de Asset Allocation de renta fija privada InverCaixa Madrid (2004-2006). Economista al Servicio de Estudios de la Caixa. Responsable de previsiones del Producto Internacional Bruto (PIB), inflación y tipos de interés de la Eurozona (2006 a 2013). Responsable análisis de riesgo país y riesgo contrapartida a CaixaBank (2013 a 2019).
López Safont, Fernando

Licenciado en Matemáticas por la Universitat de Barcelona (UB). Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros por la UPC School. Certified European Financial Analyst, IEF Barcelona. Actualmente trabaja como tesorero en Vall Banc, una entidad financiera focalizada en la gestión de grandes patrimonios establecida en Andorra. Anteriormente trabajó como Portfolio Manager a Andbank Asset Management y colaboró en el departamento de riesgo de crédito de CaixaBank.
Masdemont Soler, Josep Joaquim
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Licenciado en Matemáticas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y Doctor en Matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedrático del Departamento de Matemáticas. Investiga en el área de sistemas dinámicos, astrodinámica y matemática financiera. Ha participado y coordinado diferentes proyectos internacionales e imparte docencia en grados, másteres y doctorados relacionados con Tecnologías Industriales, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), Facultad de Matemáticas y Estadística (FME) y Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Ha sido director del departamento de Matemática Aplicada I de la UPC.
Ortiz Gracia, Luis
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Licenciado en Matemáticas por la Universitat de Barcelona (UB), Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros por la UPC School y Doctor en Matemáticas por la Universitatd Politècnica de Cataluny (UPC). Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Hace investigación en finanzas computacionales y es editor asociado en el Journal of Computational Finance. Imparte docencia en diversos másteres relacionados con las finanzas. Lideró el grupo de investigación en matemáticas para finanzas al CRM y ha realizado estancias de investigación en el Certified Welding Inspector (CWI) en los Países Bajos, y en la Universidad de Queensland (Australia).
Peña Peña, Inmaculada

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Máster en Banca y Finanzas por la UPF Barcelona School of Management de la UPF. Actualmente trabaja como Directora del Departamento de Administración del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) y Carteras de CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U (Grupo "la Caixa"). Ha desarrollado toda su carrera profesional en sociedades gestoras de IIC, llevando a cabo tareas diversas de Administración y Control. Ha impartido clases en diversos cursos de postgrado especializados en finanzas.
Planagumà Valls, Jordi

Licenciado en Matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Máster en finanzas cuantitativas y computacionales en AFI Escuela de Finanzas en Madrid. Ha sido desarrollador de modelos de riesgo de mercado. Ha trabajado como Trader de derivados en tipos de interés y de renta variable. Actualmente es Responsable de la tabla de Pricing y Gestión de Red de Vigilancia Ambiental (XVA), de una importante entidad financiera. Desde el año 2000 colabora en diversos másteres y postgrados en finanzas en la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y en el Instituto de Estudios Financieros (IEF).
Renalias Zueras, Ferran

Licenciado en Matemáticas por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Máster en Matemáticas para Instrumentos Financieros por la UAB. Actualmente trabaja en CaixaBank en el departamento de Riesgo de Mercado y de Balance, como control de segundo nivel del riesgo estructural de tipo de interés. Acumula experiencia de 15 años en la misma entidad realizando funciones relacionadas en riesgo de mercado y modelización de derivados exóticos de renta variable, tipos de interés y divisa.
Salvà Roig, Josep

Licenciado en Matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Finanzas Cuantitativas para AFI Escuela de Finanzas en Madrid. Máster Executive MBA por IESE Business School en Barcelona. Desde 2006 ha trabajado en diferentes entidades bancarias, siempre vinculado a tablas de ejecución, tanto como Trader como en el área de control de riesgos. Actualmente es el responsable de la Mesa de Productos Estructurados de Andbank (Andorra). Anteriormente había desarrollado tareas de Control de Riesgos en el Banco Santander (Madrid), y antes de eso había comenzado como Trader en Caja de Ahorros del Penedès (Barcelona).
Serrano Escobedo, Sergio

Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE). Comienza su carrera profesional en la bolsa, inicialmente como analista financiero, para luego desarrollar tareas de supervisión en los mercados, dirigiendo posteriormente el Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona. Ampliando las facetas de los mercados financieros en incorporarse como Director de Análisis en Bankpyme donde diseña productos y servicios de inversión con especial cuidado de la vertiente de riesgo de estos. Ha sido Director de Desarrollo Corporativo en Banco Sabadell y actualmente es el responsable del rescate de empresas que no pagan la deuda. Desde la finalización de los estudios universitarios ha sido ligado como profesor y colaborador de la universidad a diferentes facultades.
Sust Híjar, Lluís
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Economista y Máster Mercados Financieros por la Universitat de Barcelona (UB), y Postgrado en Gestión de Patrimonios para ESCA-Georgetown University. Actualmente es Chief Executive Officer (CEO) y Cofundador de Addenda Agencia de Valores, y anteriormente había sido director del Área de Gestión de Activos y Mercado de Capitales de Caja de Ingenieros, Director del Área de Tesorería y Mercado de Bankpyme y Operador los brokers de Interbancario Computer Interface to Message Distribution (CIMD) y Capital Markets. Tiene también una amplia experiencia docente desde 1995 en cursos de finanzas impartidos en diferentes Universidades y Escuelas de Negocios.
Via Martinez-Seara, Arnau
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Licenciado en Matemáticas para la Universitat de Barcelona (UB). Realizó el Posgrado en Técnicas cuantitativas para los mercados financieros en la UPC School. También realizó el programa superior de productos financieros derivados del Instituto de Estudios Financieros (IEF), y Certified Effa Financial Analyst (CEFA). Desde marzo de 2017 hasta la actualidad trabaja como director de Gestión en Vall Banco Fondo (Principado de Andorra). Anteriormente había trabajado como Jefe de Asset Allocation a Andbank AM y en proyectos de consultoría tecnológica de banca.

Salidas profesionales

Traders.
Analistas y controladores de riesgos de mercados.
Middle officers.
Gestores de fondos de pensiones y carteras de inversión.
Consultores financieros.
Auditores.

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Cómo iniciar la admisión

Para iniciar el proceso de inscripción a este programa hay que rellenar y enviar el formulario que encontrarás al pie de estas líneas.

A continuación, recibirás un correo electrónico de bienvenida donde se detallarán los tres pasos a seguir para formalizar el proceso de inscripción:

1. Completar y confirmar tus datos personales.

2. Validar tu currículum vitae y adjuntar la documentación adicional requerida, en caso de que sea necesaria para la admisión.

La UPC School requerirá, además del currículum vitae, la siguiente documentación adicional para la preinscripción a este Posgrado:

Currículum vitae.

3. Pagar 110€ en concepto de derechos de inscripción al programa. El importe de estos derechos se descontará de la cuantía total de la matrícula y sólo se devolverá en caso de no resultar admitido.

Una vez realizado el pago de derechos y dispongamos de toda la documentación, valoraremos tu candidatura y, si has sido admitido en el curso, te enviaremos la carta de admisión. En este documento obtendrás todos los detalles para formalizar la matrícula del programa.

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Finalidad	Establecimiento o mantenimiento de relación académica con el interesado. + INFORMACIÓN
Legitimación	Consentimiento del interesado. + INFORMACIÓN
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