Posgrado en

Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros

Toma decisiones financieras con una visión estratégica de mercado

Inicio
Octubre 2019
Duración
7 Meses
Modalidad
Presencial
Precio
3.000 €

Programa
Contenidos formativos
Metodología de aprendizaje
Equipo docente
Salidas profesionales
Solicita información o la admisión

10% de descuento si te matriculas antes del 30 de Junio

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Programa

Edición

22ª Edición

Créditos

20 ECTS (156 horas lectivas)

Modalidad

Presencial

Idioma de impartición

Español

Precio

3.000 €
Observaciones pago de la matrícula y campaña 0,7%

Inscripción abierta hasta el inicio del curso o hasta el agotamiento de plazas.

Descuentos, préstamos y ayudas

Fechas de realización

Fecha de inicio: 14/10/2019
Fecha de fin: 22/05/2020

Horario

Lunes: 19:00 a 22:00
Miércoles: 19:00 a 22:00

Lugar de realización

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

¿Por qué este programa?

El desarrollo de nuevos productos financieros y la acelerada complejidad del mercado nacional e internacional de las finanzas, requiere unos instrumentos específicos para analizarlo y modelarlo. Este hecho ha generado la necesidad de incorporar personal con un perfil cuantitativo avanzado en el mundo financiero.

El posgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros ofrece una formación práctica avanzada en el ámbito financiero. Profundiza tanto en los elementos constituyentes de los mercados financieros (bonos, tipos de interés, divisa, etc.), como en la metodología, las técnicas y las herramientas necesarias para la actividad financiera profesional; todo ello teniendo en cuenta las directrices regulatorias del mercado. Quiere formar especialistas capaces de diseñar, valorar y modelizar productos, evaluar riesgos y tomar decisiones financieras con una visión estratégica de mercado.

Asimismo, el posgrado destaca también por su equipo docente formado por profesionales de ámbitos diversos: sector bancario, entidades financieras, consultoría, etc., que aportan su experiencia desde diferentes áreas de negocio (tesorería, análisis de mercado, riesgos, inversiones, etc.).

Los titulados del posgrado podrán desarrollar y mejorar su actividad profesional en entidades financieras, formando parte de cualquiera de las áreas responsables de diseño, análisis o control de riesgos.

Impulsado por:

Objetivos

Entender los modelos financieros y modelizar posibles evoluciones de subyacentes (de tipo de interés, de divisa, de renta variable, etc.).
Diseñar productos financieros o carteras de inversión, con posibilidad de incluir productos derivados sobre subyacentes de renta fija y variable.
Valorar productos financieros propios o externos con el objetivo de determinar su valor teórico de mercado, en casos como podrían ser auditorías, tesorerías de entidades financieras, gestión de compras dentro de empresas, etc.
Gestionar carteras de activos con metodologías de optimización de beneficios con control de riesgo.
Analizar y cuantificar los riesgos inherentes a los productos financieros, para tomar las decisiones más adecuadas en cada caso, según el marco regulatorio correspondiente.
Implementar estrategias para la elaboración de productos y realización de inversiones de acuerdo con una determinada visión de mercado.

¿A quién va dirigido?

Licenciados, diplomados o graduados en las áreas de ciencias (matemáticas, físicas, estadística, etc.) y en las áreas de económicas y de ingeniería.

Contenidos formativos

Relación de asignaturas

3 ECTS 24h

Los Mercados y su Funcionamiento

Introducción a los Mercados Financieros.

Conceptos y objetivos del sistema financiero.
Agentes participantes.
Tipologías y organización.
Tesorería de una entidad financiera.

Política Monetaria.

Objetivos y ejecución.
Magnitudes monetarias.
Instrumentos de la política monetaria del SEBC. Subastas.
Operaciones bilaterales.

Mercado Interbancario y Sistemas de Pago.

El Sistema europeo de Bancos Centrales.
El papel del Banco de España en el nuevo marco de la UME.
El servicio de liquidación del Banco de España. Sistema TARGET.

Mercado monetario: definición, características y activos negociados.

Índice de referencia en los mercados monetarios de la UME.
Mercado interbancario de depósitos.
Letras del Tesoro.
Pagarés de empresa.
Operaciones con activos del mercado monetario.

Mercados de Capitales: Renta Fija.

Definición, activos negociados y características.
Bonos y obligaciones del Estado.
Renta Fija Privada o Corporativa. Euromercados y activos negociados.

Derivados Sobre Tipos de Interés.

Futuros sobre Euribor, FRA, Swaps, Call Money, Opciones directas, Caps, Floors, Collars y Swaptions.
Otros instrumentos, PIRAs, CORRIDORs.
Derivados de crédito.

El Precio de un Título de Renta Fija.

Cálculo de la TIR. Volatilidad.
Casos.

Duración.

Cálculo y características.
Principios de Malkiel.
Usos de la duración.
Casos.

Convexidad.

Cálculo y características.
Usos e interpretación.
Casos.

Aplicación de la Duración y Convexidad en la Gestión de Carteras de Renta Fija.

Técnicas de inmunización y otras técnicas.
Casos

4 ECTS 33h

Modelización de Productos Financieros

Productos financieros y primeras fórmulas usando arbitraje.

Definiciones básicas: forward, calls y puts.
Arbitraje. Paridad Put-call.

Modelos discretos. Valoración y cobertura.

Árbol binomial.
Probabilidad riesgo-neutral.
Valoración y cobertura en el caso discreto.

Modelos continuos. Opciones financieras y valoración por Black-Scholes.

Modelo continuo.
Ecuación de Black-Scholes.
Precios calls y puts.
Interpretación de la fórmula de Black-Scholes.

Aplicaciones y extensiones de la metodología Black-Scholes.

Gregues.
Valoración de otros derivados.

2 ECTS 18h

Metodología Numérica para Finanzas

Fórmulas analíticas. Fórmula de Black-Scholes y análogas. Sensibilidades.

Fórmula de Black Scholes y análogas.
Cálculo de sensibilidades.

Árboles binomiales y trinomiales. Calibrado.

Conceptos asociados.
Implementación de Trigeorgis y otros.
Ejemplos y Aplicaciones. Ejercicio Anticipado.

Método de Montecarlo. Valoraciones de opciones y productos dependientes del Camino de Precios.

Simulaciones de evolución de los precios de los activos.
Montecarlo correlacionado y valoración de cestas.
Implementación de ejercicio anticipado.

4 ECTS 30h

Visión del Mercado, Estrategias y Implementación

Visión Macroeconómica.

Fuentes de información y niveles de sensibilidad.
Creación de una visión de mercado.

Implementaciones de Estrategias con Derivados.

Renta variable y divisas.
Renta fija.

Opciones Exóticas para la Implementación de Estrategias.
Documentación Legal y Cierre de Operaciones en la Práctica.

Contratos ISDA i CMOF.
Redacción, procedimientos y confirmaciones.
Errores graves.

4 ECTS 30h

Gestión de activos

Volatilidad y Correlación.

Volatilidad Histórica.
Volatilidad Implícita.
Superficie de volatilidades.
Modelos de volatilidad.
Trading de volatilidad.
Correlaciones históricas e implícitas.

Carteras Optimal y Asset Allocation.

Modelos discretos de media y varianza.
Stocks en modelos de un periodo.
Frontera eficiente de Markowitz.

El Mercado Monetario, Modelos de Tobin y Sharpe.

Modelos de mercado de capitales: CAPT y APT.
Atribución de resultados.

Cálculo de Carteras Optimal.

Optimización con restricciones, límites máximos, costes de transacción, drawdown.
Funciones de utilidad.
Optimización respecto a un Benchmark.
Cestas reducidas.
Modelo de Black-Litterman.
Optimización con escenarios.

Inteligencia Artificial (AI) en gestión de carteras de inversión.

Métodos de Machine Learning.
Datos alternativos.
Ejemplos en gestión de activos.

La inversión colectiva.

Tipo de IIC.
Partícipes, sociedad gestora, depositario.
Características de funcionamiento.
Valor liquidativo, coeficientes de inversión.
Categorías de IIC.
Fondos garantizados.
Gestión alternativa.

3 ECTS 21h

Gestión Cuantitativa de Riesgos

Identificación y Clasificación de Riesgos Financieros.
Riesgo de Mercado.

Modelización.
Métodos Paramétricos y No-Paramétricos.
Riesgo en Carteras de Renta Fija, Variable y Mixta.
VaR en Instrumentos Derivados.
Riesgo y Simulación.

Riesgo de Crédito.

Modelización.
CreditMetrics, KMV.

Normativas Basilea I y II.

La UPC School se reserva el derecho de modificar el contenido del programa, que puede variar para una mayor adaptación a los objetivos del curso.

Titulación

Diploma de posgrado expedido por la Universitat Politècnica de Catalunya. Emitido en virtud del art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Para su obtención es necesario tener una titulación universitaria oficial. De no ser así, el alumno / la alumna obtendrá un certificado de superación expedido por la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodología de aprendizaje

La metodología docente del programa facilita el aprendizaje del estudiante y la consecución de las competencias necesarias.

Herramientas de aprendizaje

Sesiones magistrales participativas

Se exponen los fundamentos conceptuales de los contenidos a impartir, promoviendo la interacción con los estudiantes para guiarlos en el aprendizaje de los diferentes contenidos y el desarrollo de las competencias establecidas.

Sesiones prácticas en el aula

Se aplican los conocimientos en un entorno real o hipotético, donde se identifican y trabajan aspectos específicos para facilitar su comprensión, con el apoyo de los docentes.

Resolución de ejercicios

Se trabajan las soluciones mediante la ejercitación de rutinas y la aplicación de fórmulas o algoritmos, y se siguen procedimientos de transformación de la información disponible y de interpretación de los resultados.

Estudio de casos

Se presentan situaciones reales o hipotéticas en las que los estudiantes, de forma plenamente participativa y práctica, analizan la situación, plantean las diferentes hipótesis y comparten sus propias conclusiones.

Casos de éxito

Se presentan y comparten conocimientos y experiencias profesionales reales y de alto valor añadido, adquiridos durante una trayectoria destacada en el ejercicio de la profesión.

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Metodología de aprendizaje activo que permite que el estudiante se involucre desde un inicio y adquiera los conocimientos y habilidades a través del planteamiento y la resolución de situaciones o problemas complejos.

Workshops

Se presta apoyo a los estudiantes en la realización de un trabajo práctico grupal en el que se van incorporando sesiones teóricas que aportan las herramientas y los conocimientos necesarios para obtener un resultado. Se realiza un intercambio de ideas y resultados entre todos los grupos participantes.

Criterios de evaluación

Asistencia

Se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las horas lectivas.

Grado de participación

Se evalúa la contribución activa de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas por el equipo docente.

Resolución de ejercicios, cuestionarios o exámenes

Pruebas individuales con el objetivo de evaluar el grado de aprendizaje y la adquisición de competencias.

Elaboración de trabajos

Estudios sobre una temática determinada, individual o grupal, en los que se evalúa la calidad y profundidad de los trabajos, entre otros aspectos.

Prácticas y bolsa de trabajo

Desde el campus virtual My_Tech_Space los alumnos podrán visualizar ofertas de trabajo de su área de conocimiento y presentar su candidatura en un entorno confidencial. La bolsa de trabajo de la UPC School tiene un volumen anual de cientos de ofertas de trabajo, entre contratos laborales y convenios de colaboración en prácticas.

Campus virtual

Los alumnos de este posgrado tendrán acceso al campus virtual My_Tech_Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre alumnos, profesores, dirección y coordinación del curso. My_Tech_Space permite obtener la documentación de cada sesión formativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer consultas a los profesores, visualizar sus notas...

Equipo docente

Dirección Académica

Masdemont Soler, Josep Joaquim

Licenciado en Matemáticas por la UAB y Doctor en Matemáticas por la UPC. Catedrático del Departamento de Matemáticas, investiga en el área de sistemas dinámicos, astrodinámica y matemática financiera. Ha participado y coordinado diferentes proyectos internacionales e imparte docencia en grados, masters y doctorados relacionados con Tecnologías Industriales (ETSEIB), Matemática Aplicada (FME) y Aeroespacial (EETAC). Ha sido director del departamento de Matemática Aplicada I de la UPC.
Valencia Guitart, Marta

Licenciada en Matematicas por la UB y Doctora en Matematicas por la UAB. Profesora Titular del Departamento de Matematicas de la UPC, investiga en el área de las ecuaciones en derivadas parciales. Ha impartido docencia en la FME, ETSEIB i ETSETB. Ha sido sotsdirectora de la FME y actualmente es sotsdirectora academica del Centro de Formación Interdisciplinario de la UPC (CFIS).

Profesorado

Albà Soler, Gerard

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros (UPC). CEFA. Master Digital Business (UPF). Oxford Fintech Programme. Actualmente es el Director de Negocio de VallBanc y Presidente de VB Fons. Hasta el 2016, fue Director General de Andbank Asset Management y responsable Global de Asset Management. Ha sido Presidente de Andbank AM Luxembourg y Consejero Delegado de Wealth Management en España. Previamente, trabajó en la boutique suiza Strategic Investment Advisors. Trabajó como directivo en Caixa Penedés y Caixa Cataluña, entre otros.
Alfonso Mata, Ramón

Licenciado en Geografía e Historia (UAB). Ha dedicado toda su carrera profesional en los mercados financieros, que ha combinado con la actividad docente en finanzas. Ha sido auditor con Arthur Andersen, Controller con el grupo ángulos Shandwick, analista en la División de Tesorería de Banco Sabadell y posteriormente a la gestora de fondos del grupo "la Caixa". Responsable de gestión a Gesfibanc y director del Área Financiera a Crèdit Andorrà y analista senior en Strategic Investment Advisors. Desde 2004 trabaja como asesor financiero para varios grupos. Actualmente es socio fundador de GAR Investment Managers. Desde 1995 ha combinado su actividad con conferencias y cursos en varias escuelas de negocios y facultades como UPF, Esade, Universidad de Barcelona, UPC, así como cursos in-company a entidades financieras.
Coll Belart, Xavier

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UPF. Chartered Financial Analyst. Postgrado de Derivados Financieros por el IEF. Actualmente es director del departamento de Trading en el Banco Sabadell. Anteriormente ha ocupado, entre otros, el cargo de subdirector de Front Office (Tesorería y Gestión de Balance) en CatalunyaCaixa, y el de jefe del departamento de Financiación Institucional y Gestión de Balance en Caixa Penedès.
Fransen, Bas

Licenciado en Económicas por Universidad de Tilburg, Países Bajos. Máster en Política Económica y Financiera del Ministerio de Economía de Países Bajos. Posgrado en Métodos Cuantitativos para los Mercados Financieros por Universidad Politécnica de Catalunya. Chartered European Financial Analyst (CEFA). Chartered Financial Analyst (CFA). De 1999 a 2003 trabaja en la mesa financiera de Bankpyme como operador de Mercado Monetario y de Renta Fija, y desde 2003 en Caixa d'Enginyers donde actualmente es Director de Mercado de Capitales y Negocio Mayorista. Desde 2001 colabora como profesor en diversos masters posgrados en finanzas en la UPC, la UB, el Abat Oliba y el IL3.
Gisbert Mir, Alexandre

Licenciado en Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Barcelona, Msc in Economics. (U. London) (1995-1996) Máster Universitario en Estudios Humanísticos y Sociales Universidad CEU (2013-2014). Experiencia en gestión de carteras a GesCaixa (1996-2000). Banca de inversiones a InverCaixa Madrid (2000-2004). Responsable de Asset allocation de renta fija privada InverCaixa Madrid (2004-2006). Economista al Servicio de Estudios de la Caixa responsable previsiones del PIB, inflación y tipos de interés de la Eurozona (2006 a 2013). Responsable análisis riesgo país y riesgo contrapartida financiera a CaixaBank (2013 a 2017). Responsabilidades: desarrollo modelos de riesgos y admisión de riesgos, análisis macroeconómico y mitigación de riesgos de activos financieros derivados.
López Safont, Fernando

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros, Universidad Politécnica de Cataluña. Certified European Financial Analyst, IEF Barcelona. Actualmente trabaja como tesorero en Vall Banco, una entidad financiera focalizada en la gestión de grandes patrimonios basada en Andorra.
Masdemont Soler, Josep Joaquim

Licenciado en Matemáticas por la UAB y Doctor en Matemáticas por la UPC. Catedrático del Departamento de Matemáticas, investiga en el área de sistemas dinámicos, astrodinámica y matemática financiera. Ha participado y coordinado diferentes proyectos internacionales e imparte docencia en grados, masters y doctorados relacionados con Tecnologías Industriales (ETSEIB), Matemática Aplicada (FME) y Aeroespacial (EETAC). Ha sido director del departamento de Matemática Aplicada I de la UPC.
Ortiz Gracia, Luis

Licenciado en Matemáticas por la UB. Posgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros (UPC) y Doctor en Matemáticas (UPC). Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UB, realiza búsquedas en finanzas computacionales con un interés particular en métodos numéricos basados en ondas para valoración de opciones y medida del riesgo. Es editor asociado al Journal of Computational Finance y imparte docencia en diversos masters relacionados con las finanzas. Hasta el 2016 lideró el grupo de investigación en matemática financiera y control del riesgo en el Centro de Investigación Matemática y ha realizado búsquedas al CWI de los Países Bajos y en la Universidad de Queensland en Australia. Antes de moverse en el ámbito académico trabajó en gestión cuantitativa de riesgos de crédito en el Banco de Sabadell hasta el año 2010.
Peña Peña, Inmaculada

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra. Master en Banca y Finanzas por la UPF Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente trabaja como Directora del Departamento de Administración de IICs y Carteras de CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU (Grupo "la Caixa"). Ha desarrollado toda su carrera profesional en sociedades gestoras de IIC's llevando a cabo tareas diversas de Administración y Control. Ha impartido clases en diversos cursos de postgrado especializados en finanzas.
Planagumà Valls, Jordi

Licenciado en Matemáticas por la UPC y Máster en finanzas cuantitativas y computacionales (AFI, Madrid). Ha sido desarrollador de modelos de riesgo de mercado. Ha trabajado como Trader de derivados en tipos de interés y de renta variable. Actualmente es Responsable de la tabla de Pricing y Gestión de XVA de una importante entidad financiera. Desde el año 2000 colabora en diversos masters y postgrados en finanzas a FME- UPC y en el IEF.
Renalias Zueras, Ferran

Licenciado en Matemáticas por la UAB. Máster en Matemáticas para Instrumentos Financieros por la UAB. Actualmente trabaja en CaixaBank en el Departamento de Riesgo de Mercado y de Balance, como control de segundo nivel del riesgo estructural de tipos de interés. Acumula experiencia de 15 años en la misma entidad realizando funciones relacionadas en riesgo de mercado y modelización de derivados exóticos de renta variable, tipos de interés y divisa.
Salvà Roig, Josep

Licenciado en Matemáticas por la UPC. Trader de Estructurados a Andbank. Anteriormente analista de riesgos de mercado Equity al Banco Santander y trader de FX y Interest Rates en Caixa Penedès.
Serrano Escobedo, Sergio

Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Comienza su carrera profesional en la bolsa, inicialmente como analista financiero, para luego desarrollar tareas de supervisión en los mercados, dirigiendo posteriormente el Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona. Ampliando las facetas de los mercados financieros en incorporarse como Director de Análisis en Bankpime donde diseña productos y servicios de inversión con especial cuidado de la vertiente de riesgo de los mismos. Ha sido Director de Desarrollo Corporativo en Banco Sabadell y actualmente es el responsable del rescate de empresas que impaguen la deuda. Desde la finalización de los estudios universitarios ha sido ligado como profesor y colaborador de la universidad a diferentes facultades.
Sust Híjar, Lluís

Economista, Master Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona y Postgrado en Gestión de Patrimonios para ESCA-Georgetown University. Actualmente se CEO y Cofundador d'Addenda Agencia de Valores y anteriormente había sido director del Área de gestión de Activos y Mercado de Capitales de Caja de Ingenieros, Director del Área de Tesorería y Mercado de Bankpyme y Operador los brokers de interbancario CIMD y Capital Markets. Tiene también una amplia experiencia docente desde 1995 en cursos de finanzas impartidos en diferentes Universidades y Escuelas de Negocios.
Via Martinez-Seara, Arnau

Licenciado en Matemáticas por la Universitat de Barcelona. Realizó un Posgrado en Técnicas cuantitativas para los mercados financieros en la Universitat Politècnica de Catalunya. También realizó el programa superior de productos financieros derivados del IEF i el CEFA (Certified Effas Financial Analyst). Desde marzo del 2017 hasta la actualidad trabaja como director de gestión en Vall Banc Fons (Principado de Andorra). Anteriormente trabajó com jefe allocation a Andbank AM y en proyectos de consultoria tecnologíca de banca.

Salidas profesionales

Traders.
Analistas y controladores de riesgos de mercados.
Middle Officers.
Gestores de fondos de pensiones y carteras de inversión.
Consultores financieros y auditores.

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Cómo iniciar la admisión

Para iniciar el proceso de inscripción a este programa hay que rellenar y enviar el formulario que encontrarás al pie de estas líneas.

A continuación, recibirás un correo electrónico de bienvenida donde se detallarán los tres pasos a seguir para formalizar el proceso de inscripción:

1. Completar y confirmar tus datos personales.

2. Validar tu currículum vitae y adjuntar la documentación adicional requerida, en caso de que sea necesaria para la admisión.

La UPC School requerirá, además del currículum vitae, la siguiente documentación adicional para la preinscripción a este Posgrado:

3. Pagar 110€ en concepto de derechos de inscripción al programa. El importe de estos derechos se descontará de la cuantía total de la matrícula y sólo se devolverá en caso de no resultar admitido.

Una vez realizado el pago de derechos y dispongamos de toda la documentación, valoraremos tu candidatura y, si has sido admitido en el curso, te enviaremos la carta de admisión. En este documento obtendrás todos los detalles para formalizar la matrícula del programa.

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