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Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros

Postgraduate course. Face-to-face.

Presentation

20th EDITION
UPC School
Shortly we will publish updated information about the new edition of this programme.

El desarrollo de nuevos productos financieros y la acelerada complejidad del mercado nacional e internacional de las finanzas, requiere unos instrumentos específicos para analizarlo y modelarlo. Este hecho ha generado la necesidad de incorporar personal con un perfil cuantitativo avanzado en el mundo financiero.

El posgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros ofrece una formación práctica avanzada en el ámbito financiero. Profundiza tanto en los elementos constituyentes de los mercados financieros (bonos, tipos de interés, divisa, etc.), como en la metodología, las técnicas y las herramientas necesarias para la actividad financiera profesional; todo ello teniendo en cuenta las directrices regulatorias del mercado. Quiere formar especialistas capaces de diseñar, valorar y modelizar productos, evaluar riesgos y tomar decisiones financieras con una visión estratégica de mercado.

Asimismo, el posgrado destaca también por su equipo docente formado por profesionales de ámbitos diversos: sector bancario, entidades financieras, consultoría, etc., que aportan su experiencia desde diferentes áreas de negocio (tesorería, análisis de mercado, riesgos, inversiones, etc.).

Los titulados del posgrado podrán desarrollar y mejorar su actividad profesional en entidades financieras, formando parte de cualquiera de las áreas responsables de diseño, análisis o control de riesgos.

Aims

  • Entender los modelos financieros y modelizar posibles evoluciones de subyacentes (de tipo de interés, de divisa, de renta variable, etc.).
  • Diseñar productos financieros o carteras de inversión, con posibilidad de incluir productos derivados sobre subyacentes de renta fija y variable.
  • Valorar productos financieros propios o externos con el objetivo de determinar su valor teórico de mercado, en casos como podrían ser auditorías, tesorerías de entidades financieras, gestión de compras dentro de empresas, etc.
  • Gestionar carteras de activos con metodologías de optimización de beneficios con control de riesgo.
  • Analizar y cuantificar los riesgos inherentes a los productos financieros, para tomar las decisiones más adecuadas en cada caso, según el marco regulatorio correspondiente.
  • Implementar estrategias para la elaboración de productos y realización de inversiones de acuerdo con una determinada visión de mercado.

Who is it for

El contenido del programa faculta para desarrollar el ejercicio profesional como Técnico en Finanzas Cuantitativas en Sales de Mercados de entidades financieras, Traders, Analistas y Controllers de Riesgos de Mercados, Middle Office, Gestores de Fondos de Pensiones y de Inversión, Gestores de Carteras, Consultores Financieros de Empresas, etc.

Está dirigido a licenciados, diplomados, graduados o personas que han cursado un máster oficial, tanto en las áreas de ciencias (matemáticas, físicas, estadística, etc.), como en las áreas de económicas y de ingeniería.

Content

Subjects

Markets and their Operation
3 ECTS. 28 teaching hours.
Modelling of Financial Products
4 ECTS. 45 teaching hours.
Numerical Methods for Finance
2 ECTS. 23 teaching hours.
Market View, Strategies and Implementation
4 ECTS. 38 teaching hours.
Assets Management
4 ECTS. 35 teaching hours.
Quantitative Risk Management
3 ECTS. 27 teaching hours.

Management & Faculty

Academic management

  • Masdemont Soler, Josep Joaquim
    Licenciado en Matemáticas por la UAB y Doctor en Matemáticas por la UPC. Catedrático del Departamento de Matemáticas, investiga en el área de sistemas dinámicos, astrodinámica y matemática financiera. Ha participado y coordinado diferentes proyectos internacionales e imparte docencia en grados, masters y doctorados relacionados con Tecnologías Industriales (ETSEIB), Matemática Aplicada (FME) y Aeroespacial (EETAC). Ha sido director del departamento de Matemática Aplicada I de la UPC.
  • Valencia Guitart, Marta
    Licenciada en Matematicas por la UB y Doctora en Matematicas por la UAB. Profesora Titular del Departamento de Matematicas de la UPC, investiga en el área de las ecuaciones en derivadas parciales. Ha impartido docencia en la FME, ETSEIB i ETSETB. Ha sido sotsdirectora de la FME y actualmente es sotsdirectora academica del Centro de Formación Interdisciplinario de la UPC (CFIS).

Teaching staff

  • Albà Soler, Gerard
    Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros (UPC). Chartered European Financial Analyst. Master en Digital Business (UPF). Actualmente es el Director de Inversiones de VallBanc y Director General de VallBanc Fondo. Hasta el 2016, fue Director General de Andbank Asset Management y responsable Global de Asset Management del grupo Andbank con presencia en doce países. Ha sido Presidente de Andbank Asset Management Luxembourg y de Andbank Wealth Management en España. Previamente, trabajó en la boutique suiza especializada Strategic Investment Advisors como analista financiero. Trabajó como responsable del Front-Office de Tesorería de Caixa Penedès y fue el responsable de Gestión de Carteras y Derivados a la Tesorería de Caixa Catalunya, entre otros.
  • Alfonso Mata, Ramón
    Licenciado en Geografía e Historia (UAB). Ha dedicado toda su carrera profesional en los mercados financieros, que ha combinado con la actividad docente en finanzas. Ha sido auditor con Arthur Andersen, Controller con el grupo ángulos Shandwick, analista en la División de Tesorería de Banco Sabadell y posteriormente a la gestora de fondos del grupo "la Caixa". Responsable de gestión a Gesfibanc y director del Área Financiera a Crèdit Andorrà y analista senior en Strategic Investment Advisors. Desde 2004 trabaja como asesor financiero para varios grupos. Actualmente es socio fundador de GAR Investment Managers. Desde 1995 ha combinado su actividad con conferencias y cursos en varias escuelas de negocios y facultades como UPF, Esade, Universidad de Barcelona, UPC, así como cursos in-company a entidades financieras.
  • Coll Belart, Xavier
    Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UPF. Chartered Financial Analyst. Postgrado de Derivados Financieros por el IEF. Actualmente es director del departamento de Trading en el Banco Sabadell. Anteriormente ha ocupado, entre otros, el cargo de subdirector de Front Office (Tesorería y Gestión de Balance) en CatalunyaCaixa, y el de jefe del departamento de Financiación Institucional y Gestión de Balance en Caixa Penedès.
  • Fransen, Bas
    Licenciado en Económicas por Universidad de Tilburg, Países Bajos. Máster en Política Económica y Financiera del Ministerio de Economía de Países Bajos. Posgrado en Métodos Cuantitativos para los Mercados Financieros por Universidad Politécnica de Catalunya. Chartered European Financial Analyst (CEFA). Chartered Financial Analyst (CFA). De 1999 a 2003 trabaja en la mesa financiera de Bankpyme como operador de Mercado Monetario y de Renta Fija, y desde 2003 en Caixa d'Enginyers donde actualmente es Director de Mercado de Capitales y Negocio Mayorista. Desde 2001 colabora como profesor en diversos masters posgrados en finanzas en la UPC, la UB, el Abat Oliba y el IL3.
  • Gisbert Mir, Alexandre
    Licenciado en Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Barcelona, Msc in Economics. (U. London) (1995-1996) Máster Universitario en Estudios Humanísticos y Sociales Universidad CEU (2013-2014). Experiencia en gestión de carteras a GesCaixa (1996-2000). Banca de inversiones a InverCaixa Madrid (2000-2004). Responsable de Asset allocation de renta fija privada InverCaixa Madrid (2004-2006). Economista al Servicio de Estudios de la Caixa responsable previsiones del PIB, inflación y tipos de interés de la Eurozona (2006 a 2013). Responsable análisis riesgo país y riesgo contrapartida financiera a CaixaBank (2013 a 2017). Responsabilidades: desarrollo modelos de riesgos y admisión de riesgos, análisis macroeconómico y mitigación de riesgos de activos financieros derivados.
  • López Safont, Fernando
    Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros, Universidad Politécnica de Cataluña. Certified European Financial Analyst, IEF Barcelona. Actualmente trabaja como tesorero en Vall Banco, una entidad financiera focalizada en la gestión de grandes patrimonios basada en Andorra.
  • Masdemont Soler, Josep Joaquim
    Licenciado en Matemáticas por la UAB y Doctor en Matemáticas por la UPC. Catedrático del Departamento de Matemáticas, investiga en el área de sistemas dinámicos, astrodinámica y matemática financiera. Ha participado y coordinado diferentes proyectos internacionales e imparte docencia en grados, masters y doctorados relacionados con Tecnologías Industriales (ETSEIB), Matemática Aplicada (FME) y Aeroespacial (EETAC). Ha sido director del departamento de Matemática Aplicada I de la UPC.
  • Noguerola Berga, Xavier
    Licenciado en Matemáticas (UPC) y en Ciencias y Técnicas Estadísticas (UPC), Postgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros (UPC), CIIA/CEFA (IEF) y Programa Experto en Técnicas Cuantitativas para Entidades Financieras (AFI). Actualmente es el responsable del desarrollo de modelos de valoración para el cálculo del VAR en el Área de Metodología del Banco Santander. Anteriormente trabajó en Validación de Modelos de Valoración (Banco Santander) y como analista cuantitativo y trader de derivados (Caixa Penedès).
  • Peña Peña, Inmaculada
    Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra. Master en Banca y Finanzas por la UPF Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente trabajando como Directora del Departamento de Administración de IICs y Carteras de CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU (Grupo "la Caixa"). Ha desarrollado toda su carrera profesional en sociedades gestoras de IIC s llevando a cabo tareas diversas de Administración y Control. Ha impartido clases en diversos cursos de postgrado especializados en finanzas.
  • Planagumà Valls, Jordi
    Licenciado en Matemáticas por la UPC y Máster en finanzas cuantitativas y computacionales (AFI, Madrid). Ha sido desarrollador de modelos de riesgo de mercado. Ha trabajado como Trader de derivados en tipos de interés y de renta variable. Actualmente es Responsable de la tabla de Pricing y Gestión de XVA de una importante entidad financiera. Desde el año 2000 colabora en diversos masters y postgrados en finanzas a FME- UPC y en el IEF.
  • Planas Vilanova, Francesc
    Doctor en Matemáticas. Profesor Titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Investigador en el área de Álgebra. Imparte docencia en los grados de Matemáticas, Tecnologías Industriales, Master y Programa de Doctorado en Matemática Aplicada en temas de álgebra lineal y multilineal, cálculo financiero, análisis funcional y álgebra conmutativa.
  • Renalias Zueras, Ferran
    Licenciado en Matemáticas por la UAB. Master en Matemáticas para Instrumentos Financieros por la UAB. Trabaja en CaixaBank en el área de Modelos de Riesgo, realizando valoraciones de instrumentos exóticos de renta variable, tipos de interés y divisa.
  • Salvà Roig, Josep
    Licenciado en Matemáticas por la UPC. Trader de Estructurados a Andbank. Anteriormente analista de riesgos de mercado Equity al Banco Santander y trader de FX y Interest Rates en Caixa Penedès.
  • Serrano Escobedo, Sergio
    Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Comienza su carrera profesional en la bolsa, inicialmente como analista financiero, para luego desarrollar tareas de supervisión en los mercados, dirigiendo posteriormente el Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona. Ampliando las facetas de los mercados financieros en incorporarse como Director de Análisis en Bankpime donde diseña productos y servicios de inversión con especial cuidado de la vertiente de riesgo de los mismos. Ha sido Director de Desarrollo Corporativo en Banco Sabadell y actualmente es el responsable del rescate de empresas que impaguen la deuda. Desde la finalización de los estudios universitarios ha sido ligado como profesor y colaborador de la universidad a diferentes facultades.
  • Sust Híjar, Lluís
    Economista, Master Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona y Postgrado en Gestión de Patrimonios para ESCA-Georgetown University. Actualmente se CEO y Cofundador d'Addenda Agencia de Valores y anteriormente había sido director del Área de gestión de Activos y Mercado de Capitales de Caja de Ingenieros, Director del Área de Tesorería y Mercado de Bankpyme y Operador los brokers de interbancario CIMD y Capital Markets. Tiene también una amplia experiencia docente desde 1995 en cursos de finanzas impartidos en diferentes Universidades y Escuelas de Negocios.

General information 2017-18 EDITION

Next course
October 2018
Credits
20 ECTS (156 teaching hours)
Timetable
Monday  19:00 to 22:00Wednesday  19:00 to 22:00
Taught at
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Contact person
Carme Capdevila

Telephone: (34) 93 401 58 61
matfin.fme@upc.edu
Degree
Postgraduate diplomas issued by the Universitat Politècnica de Catalunya. Issued pursuant to art. 34.1 of Organic Law 4/2007 of 12 April, amending Organic Law 6/2001 of 21 December, concerning Universities. To obtain this degree it is necessary to have an official or recognized university degree equivalent to a bachelor's degree or diploma. Otherwise, the Fundació Politècnica de Catalunya will only award them a a certificate of completion.

In the case of having a foreign degree check here.
Virtual Campus
The students on this Postgraduate course will have access to the My_Tech_Space virtual campus, an effective work and communication platform for students, lecturers and course directors and coordinators. My_Tech_Space allows students to find background material for their classes, to work in teams, ask their lecturers questions, consult their marks, etc.
Employment service
Students can access job offers in their field of specialisation on the My_Tech_Space virtual campus. Applications made from this site will be treated confidentially. Hundreds of offers appear annually of the UPC School of Professional & Executive Development Employment service .The offers range from formal contracts to work placement agreements.
Registration fee
3.000 €
The registration fee must be paid before the beginning of this Postgraduate course.
See the section Discounts, loans and financial aid for possibilities of advantageous financing conditions.

Applicants are given the option of making a voluntary €5 contribution when formalising their enrolment. As part of the UPC's 0.7% Campaign, this donation will go towards meeting charitable needs in developing countries.

0.7%

Language of instruction
Spanish